Сравнение VINAX с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
VINAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VINAX и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINAX и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 18.53% | 16.95% | 22.38% | -8.51% | 20.66% | 12.25% | 30.16% | -13.93% | 21.50% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VINAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции VINAX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 12.78% против 29.71% соответственно.
VINAX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -11.42%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 12.78%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINAX и QLD
VINAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
VINAX vs. QLD — Ранг доходности на риск
VINAX
QLD
Сравнение VINAX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINAX | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.46 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.63 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 5.27 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINAX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VINAX и QLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINAX и QLD
Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.51% | 1.06% | 1.39% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.82% | 1.94% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок VINAX и QLD
Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINAX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -83.13% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -25.13% | +12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -63.68% | +40.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -63.68% | +21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -18.15% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -18.30% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 7.75% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINAX и QLD
Текущая волатильность для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) составляет 5.99%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что VINAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINAX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 13.16% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 25.67% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 44.97% | -24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 44.76% | -26.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 44.47% | -24.14% |