PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VINAX с VIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINAX с VIS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Industrials ETF (VIS).

VINAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VINAX или VIS.

Корреляция

Корреляция между VINAX и VIS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VINAX и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINAX:

0.59

VIS:

0.61

Коэф-т Сортино

VINAX:

0.96

VIS:

0.99

Коэф-т Омега

VINAX:

1.13

VIS:

1.13

Коэф-т Кальмара

VINAX:

0.57

VIS:

0.59

Коэф-т Мартина

VINAX:

1.90

VIS:

1.98

Индекс Язвы

VINAX:

6.20%

VIS:

6.14%

Дневная вол-ть

VINAX:

20.92%

VIS:

20.84%

Макс. просадка

VINAX:

-63.43%

VIS:

-63.51%

Текущая просадка

VINAX:

-3.32%

VIS:

-3.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VINAX показывает доходность 5.63%, а VIS немного выше – 5.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINAX имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции VIS немного впереди с 11.28%.

VINAX

С начала года

5.63%

1 месяц

12.82%

6 месяцев

-1.82%

1 год

12.26%

5 лет

20.75%

10 лет

11.23%

VIS

С начала года

5.70%

1 месяц

12.96%

6 месяцев

-1.43%

1 год

12.64%

5 лет

20.85%

10 лет

11.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VINAX и VIS

И VINAX, и VIS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares
VIS
Vanguard Industrials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VINAX и VIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VINAX
Ранг риск-скорректированной доходности VINAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VINAX c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VINAX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIS равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINAX и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINAX и VIS

Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что сопоставимо с доходностью VIS в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		1.22%1.23%1.36%1.51%1.11%1.39%1.68%1.90%1.60%1.82%1.94%1.57%
VIS
Vanguard Industrials ETF		1.22%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VINAX и VIS

Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и VIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VINAX и VIS

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Industrials ETF (VIS) имеют волатильность 5.76% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...