PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINAX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

VINAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VINAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		4.95%18.53%16.95%22.38%-8.51%20.66%12.25%30.16%-13.93%21.50%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, VINAX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции VINAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 13.17% против 7.97% соответственно.

VINAX

1 день
3.45%
1 месяц
-9.22%
С начала года
4.95%
6 месяцев
6.11%
1 год
26.70%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.17%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VINAX:
VINAX с VISVINAX с VIMAXVINAX с QQQVINAX с VIEIXVINAX с VGTVINAX с VOOVINAX с QLD
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий VINAX и VTMFX

VINAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VINAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINAX
Ранг доходности на риск VINAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINAXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.94

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.73

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

8.12

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINAX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINAXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.32

Корреляция

Корреляция между VINAX и VTMFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINAX и VTMFX

Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		0.97%1.01%1.23%1.36%1.51%1.06%1.39%1.68%1.90%1.60%1.82%1.94%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VINAX и VTMFX

Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-28.49%

-34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-6.82%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

-17.40%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-21.87%

-20.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-4.00%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.57%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.45%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VINAX и VTMFX

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VINAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

2.86%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

4.82%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

8.55%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

8.51%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

9.10%

+11.26%