Сравнение VINAX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VINAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VINAX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINAX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 4.95% | 18.53% | 16.95% | 22.38% | -8.51% | 20.66% | 12.25% | 30.16% | -13.93% | 21.50% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VINAX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VINAX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 13.17% против 8.97% соответственно.
VINAX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.17%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINAX и VBIAX
VINAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VINAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VINAX
VBIAX
Сравнение VINAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINAX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.70 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.71 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 8.03 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VINAX и VBIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINAX и VBIAX
Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 0.97% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.51% | 1.06% | 1.39% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.82% | 1.94% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VINAX и VBIAX
Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -35.90% | -27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -7.78% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -21.53% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -22.78% | -19.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -4.10% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -4.47% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.66% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINAX и VBIAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VINAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 3.71% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 6.20% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 11.39% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 11.05% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 11.18% | +9.18% |