PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMSX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMSX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMSX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		-0.66%11.08%14.52%16.40%-18.80%24.36%18.04%30.85%-9.35%19.12%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции VIMSX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 10.48% против 7.28% соответственно.

VIMSX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.24%
3 года*
12.31%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.48%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid Cap Index Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с VIMSX:
VIMSX с POAGXVIMSX с VMVAXVIMSX с TISCXVIMSX с VYMVIMSX с VOVIMSX с VSMAXVIMSX с VOO
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий VIMSX и GABVX

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VIMSX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMSX
Ранг доходности на риск VIMSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMSX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMSXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.62

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.27

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.05

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

9.26

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMSX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMSXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.62

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между VIMSX и GABVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и GABVX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		1.37%1.03%1.37%1.39%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и GABVX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMSXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-63.09%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.93%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-26.99%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-39.69%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.83%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-8.53%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.64%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и GABVX

Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX) имеют волатильность 4.95% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMSXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.11%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.76%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.12%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.24%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

17.54%

+1.38%