PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIMCX с PSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с PSTAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) are both mutual funds - VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.50%/yr vs 13.18%/yr for PSTAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 1.20%/yr for PSTAX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и PSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у PSTAX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.18% соответственно.

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%

PSTAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
4.17%
С начала года
4.85%
1 год
5.72%
3 года*
14.27%
5 лет*
5.15%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и PSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		4.85%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%

Correlation

The correlation between VIMCX and PSTAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.83

Over the past year, the correlation between VIMCX and PSTAX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Virtus KAR Capital Growth Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с XMHQVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMO
Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с STCIXPSTAX с AMAGXPSTAX с WCFRXPSTAX с PDIAXPSTAX с HIEMXPSTAX с STGIX

Доходность на риск

VIMCX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMCXPSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.33

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.58

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.31

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

0.97

-1.11

VIMCX vs. PSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PSTAX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и PSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и PSTAX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и PSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXPSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-76.37%

+42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-19.58%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-29.63%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-44.54%

+16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-44.54%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-6.03%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-31.82%

+26.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

6.33%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и PSTAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 4.27%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXPSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

7.04%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

16.26%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

18.87%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

25.48%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

23.77%

-5.12%

Сравнение комиссий VIMCX и PSTAX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и PSTAX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PSTAX в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.23%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and PSTAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTAX has higher volatility (7.04%) compared to VIMCX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs PSTAX's -76.37%.

PSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и PSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор