PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMCX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMCX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.40% против 20.79% соответственно.

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий VIMCX и KMKAX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

VIMCX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.31

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.60

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.41

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

0.76

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.31

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между VIMCX и KMKAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и KMKAX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и KMKAX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMCXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-65.57%

+31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-19.64%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-31.56%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-31.56%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-10.45%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-15.53%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

10.65%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и KMKAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 5.95%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMCXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.05%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

17.86%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

24.60%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

26.44%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

23.39%

-4.75%