Сравнение VIMCX с HIEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX).
VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMCX и HIEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMCX и HIEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -3.88% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | -10.74% | 21.39% | -8.26% | 0.39% | -23.26% | -6.34% | 15.71% | 18.35% | -14.37% | 34.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у HIEMX с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции VIMCX превзошли акции HIEMX по среднегодовой доходности: 10.40% против 1.13% соответственно.
VIMCX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.40%
HIEMX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- 1.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMCX и HIEMX
VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIEMX в 1.24%.
Доходность на риск
VIMCX vs. HIEMX — Ранг доходности на риск
VIMCX
HIEMX
Сравнение VIMCX c HIEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMCX | HIEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.32 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.55 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMCX | HIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.47 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.07 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.25 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между VIMCX и HIEMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMCX и HIEMX
Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности HIEMX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.59% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | 2.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок VIMCX и HIEMX
Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки HIEMX в -58.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и HIEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMCX | HIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -58.48% | +24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -17.19% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -41.42% | +13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -44.22% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -35.86% | +25.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -17.52% | +12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.20% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMCX и HIEMX
Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 5.95%, в то время как у Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMCX | HIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 7.17% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 11.20% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 16.12% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 15.34% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 16.09% | +2.55% |