PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIEMX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIEMX с CEMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIEMX (Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund) and CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, HIEMX returned 0.96%/yr vs 11.50%/yr for CEMFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIEMX charges 1.24%/yr vs 1.00%/yr for CEMFX.

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIEMX показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 28.49%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 0.96% против 11.50% соответственно.

HIEMX

1 день
-1.66%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-9.95%
1 год
-3.50%
3 года*
0.41%
5 лет*
-7.20%
10 лет*
0.96%

CEMFX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
28.49%
6 месяцев
30.35%
1 год
56.51%
3 года*
28.78%
5 лет*
13.51%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIEMX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-9.33%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		28.49%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Correlation

The correlation between HIEMX and CEMFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.76

Over the past year, the correlation between HIEMX and CEMFX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с LCSMXHIEMX с STCIXHIEMX с PSTAXHIEMX с GLLSXHIEMX с TEQLXHIEMX с FCEEX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с KNGCEMFX с CVLVXCEMFX с FTECCEMFX с EMRSXCEMFX с STAGCEMFX с GMAQXCEMFX с CUSIX

Доходность на риск

HIEMX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIEMX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIEMXCEMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
3.62

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
4.70

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.68

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.68

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

16.81

-17.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIEMX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIEMX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CEMFX равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIEMX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIEMXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

3.62

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.94

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и CEMFX

Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и CEMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIEMXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.48%

-39.30%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-12.41%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-13.27%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.08%

-28.13%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-39.30%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.84%

-0.38%

-34.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-9.60%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

3.45%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и CEMFX

Текущая волатильность для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) составляет 4.42%, в то время как у Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIEMXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.15%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

13.35%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.05%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

14.47%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

15.12%

+1.05%

Сравнение комиссий HIEMX и CEMFX

HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и CEMFX

Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности CEMFX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		1.69%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.08%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%

Часто задаваемые вопросы

HIEMX and CEMFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMFX has higher volatility (6.15%) compared to HIEMX (4.42%). In terms of maximum drawdown, HIEMX dropped -58.48% vs CEMFX's -39.30%.

CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIEMX и CEMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор