Сравнение VIMCX с BBMIX
VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VIMCX returned 2.51%/yr vs 2.84%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности VIMCX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIMCX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
VIMCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 10.46%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIMCX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -0.89% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 9.95% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between VIMCX and BBMIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between VIMCX and BBMIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIMCX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
VIMCX
BBMIX
Сравнение VIMCX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMCX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.18 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 0.28 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMCX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.13 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.15 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок VIMCX и BBMIX
Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIMCX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -28.90% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -8.89% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -23.79% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -28.90% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -11.28% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -10.51% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.69% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMCX и BBMIX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIMCX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 0.00% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 6.36% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 11.60% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 19.72% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 19.67% | -0.97% |
Сравнение комиссий VIMCX и BBMIX
VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMCX и BBMIX
Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.45% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
VIMCX and BBMIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIMCX has higher volatility (3.90%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs BBMIX's -28.90%.
BBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIMCX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор