Сравнение VIMCX с BARIX

С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMCX имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции BARIX немного впереди с 10.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VIMCX и BARIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности BARIX в 11.48%

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и BARIX.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.