PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VILLX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VILLX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VILLX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Balanced Fund (VILLX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VILLX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VILLX
Villere Balanced Fund		-0.44%3.52%2.02%10.67%-19.60%7.19%11.01%21.85%-6.08%9.13%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции VILLX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 4.01% против 7.40% соответственно.

VILLX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.60%
3 года*
3.22%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
4.01%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Balanced Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с VILLX:
VILLX с BRK-BVILLX с SPYVILLX с VLEQXVILLX с BERIXVILLX с CONWXVILLX с CSTAXVILLX с AVEFX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий VILLX и AAAAX

VILLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
VILLX
Villere Balanced Fund

Доходность на риск

VILLX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VILLX
Ранг доходности на риск VILLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VILLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VILLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VILLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VILLX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VILLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VILLX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VILLXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.57

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.11

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.91

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

10.22

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VILLX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VILLX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VILLX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VILLXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.57

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.56

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между VILLX и AAAAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VILLX и AAAAX

Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VILLX
Villere Balanced Fund		1.33%1.33%1.24%1.67%4.17%11.87%6.12%0.73%7.15%0.70%0.90%14.72%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок VILLX и AAAAX

Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VILLXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-40.47%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.55%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-22.62%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-29.41%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-3.53%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-6.89%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.79%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VILLX и AAAAX

Villere Balanced Fund (VILLX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 3.25% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VILLXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.27%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

7.26%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

11.62%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

12.19%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

12.66%

+2.81%