Сравнение VIKSX с RIPIX
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VIKSX returned -1.00%/yr vs -3.35%/yr for RIPIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIKSX charges 1.06%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у RIPIX с доходностью 3.43%.
VIKSX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- —
RIPIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIKSX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | -3.62% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 3.43% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 5.50% |
Correlation
The correlation between VIKSX and RIPIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between VIKSX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
VIKSX
RIPIX
Сравнение VIKSX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIKSX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.17 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.41 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIKSX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.21 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.15 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и RIPIX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -41.89% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -16.38% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -17.33% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -41.89% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -23.76% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -18.01% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 6.68% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и RIPIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.30% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 10.58% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 13.05% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.40% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.14% | +2.69% |
Сравнение комиссий VIKSX и RIPIX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и RIPIX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.41% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% |
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and RIPIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIKSX has higher volatility (5.00%) compared to RIPIX (3.30%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs RIPIX's -41.89%.
RIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор