PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIKSX с OEGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIKSX с OEGYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VIKSX returned -0.06%/yr vs 5.97%/yr for OEGYX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и OEGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 18.40%.

VIKSX

1 день
1.92%
1 месяц
6.75%
6 месяцев
-1.30%
С начала года
3.62%
1 год
-6.11%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

OEGYX

1 день
-1.45%
1 месяц
-5.08%
6 месяцев
11.57%
С начала года
18.40%
1 год
20.92%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.97%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIKSX и OEGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		3.62%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		18.40%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%4.42%

Correlation

The correlation between VIKSX and OEGYX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.81

Over the past year, the correlation between VIKSX and OEGYX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с VIISXVIKSX с MERFXVIKSX с VHCOXVIKSX с AIOVIKSX с PKSFXVIKSX с BARAX
Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с BRMKXOEGYX с IMIDXOEGYX с QQQOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с IMCBOEGYX с JSMD

Доходность на риск

VIKSX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIKSXOEGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.99

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
1.45

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.18

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

7.13

-7.59

VIKSX vs. OEGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа OEGYX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и OEGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и OEGYX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и OEGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIKSXOEGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-53.44%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-10.14%

-11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-28.58%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-39.25%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.26%

-7.87%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-12.45%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

3.08%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и OEGYX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) составляет 4.74%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIKSXOEGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.62%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

18.37%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

22.21%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

22.46%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

22.19%

-3.40%

Сравнение комиссий VIKSX и OEGYX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и OEGYX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		6.29%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIKSX and OEGYX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEGYX has higher volatility (7.62%) compared to VIKSX (4.74%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs OEGYX's -53.44%.

OEGYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIKSX и OEGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор