Сравнение VIKSX с EEOFX
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VIKSX returned -1.48%/yr vs 1.31%/yr for EEOFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIKSX charges 1.06%/yr vs 2.11%/yr for EEOFX.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и EEOFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 20.74%.
VIKSX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -9.86%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
EEOFX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 18.11%
- 1 год
- 42.43%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIKSX и EEOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | -1.66% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 20.74% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 9.54% |
Correlation
The correlation between VIKSX and EEOFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between VIKSX and EEOFX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск
VIKSX
EEOFX
Сравнение VIKSX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIKSX | EEOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.12 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 9.51 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и EEOFX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и EEOFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -50.17% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -13.49% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -31.32% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -50.17% | +15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -8.28% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -19.56% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 4.40% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и EEOFX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) составляет 4.91%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 10.75% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 18.92% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 24.15% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 25.30% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 24.91% | -6.09% |
Сравнение комиссий VIKSX и EEOFX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и EEOFX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% |
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and EEOFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEOFX has higher volatility (10.75%) compared to VIKSX (4.91%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs EEOFX's -50.17%.
EEOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и EEOFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор