Сравнение VIITX с WEFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и WEFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и WEFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.23% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у WEFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции VIITX уступали акциям WEFIX по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.81% соответственно.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и WEFIX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WEFIX в 0.48%.
Доходность на риск
VIITX vs. WEFIX — Ранг доходности на риск
VIITX
WEFIX
Сравнение VIITX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | WEFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.44 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 5.09 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.71 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 5.21 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 20.75 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.44 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.64 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.69 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.62 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и WEFIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и WEFIX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что сопоставимо с доходностью WEFIX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и WEFIX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и WEFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -5.98% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -0.91% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -4.75% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -5.98% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.66% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.60% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.23% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и WEFIX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.42% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 1.14% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.79% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 1.86% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 1.67% | +1.38% |