Сравнение VIITX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 2.13% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и GPICX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
VIITX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
VIITX
GPICX
Сравнение VIITX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.51 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 3.71 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.94 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 5.53 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 32.23 | -22.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.51 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 2.12 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.75 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и GPICX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и GPICX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и GPICX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -3.10% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -0.52% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -2.79% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.04% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.57% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.09% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и GPICX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.37% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 0.56% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.14% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 1.10% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 1.07% | +1.98% |