PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIITX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIITX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VIITX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIITX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий VIITX и DHEAX

VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

VIITX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIITX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIITXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

4.21

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

6.76

-4.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.25

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

9.96

-7.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

38.15

-28.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIITX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIITX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIITX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIITXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

4.21

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

2.78

-2.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.74

-0.98

Корреляция

Корреляция между VIITX и DHEAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIITX и DHEAX

Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIITX и DHEAX

Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, примерно равная максимальной просадке DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIITXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-12.34%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-0.50%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-5.06%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.19%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.82%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.13%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VIITX и DHEAX

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIITXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.43%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

0.80%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

1.19%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

1.51%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

2.29%

+0.76%