Сравнение VIITX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции VIITX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.44% соответственно.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и DFCFX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIITX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
VIITX
DFCFX
Сравнение VIITX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.59 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.98 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 3.80 | -2.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.07 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 5.56 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.59 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.34 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и DFCFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и DFCFX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и DFCFX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -4.27% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -1.03% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -4.27% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -4.27% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | 0.00% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.26% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.38% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и DFCFX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.15% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 0.42% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.21% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 4.39% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 3.13% | -0.08% |