PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIITX с ASBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIITX с ASBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX).

VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VIITX и ASBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIITX и ASBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		-0.15%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у ASBAX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции VIITX превзошли акции ASBAX по среднегодовой доходности: 2.15% против 1.58% соответственно.

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%

ASBAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.21%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.55%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

American Funds Short-Term Bond Fund of America

Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX
Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с AMUSXASBAX с GSSRXASBAX с SGOVASBAX с FXAIXASBAX с BNDASBAX с FTBFX

Сравнение комиссий VIITX и ASBAX

VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

VIITX vs. ASBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIITX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIITXASBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.71

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.97

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.95

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

11.41

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIITX vs. ASBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIITX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASBAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIITX и ASBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIITXASBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.96

-0.21

Корреляция

Корреляция между VIITX и ASBAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIITX и ASBAX

Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности ASBAX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.49%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VIITX и ASBAX

Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и ASBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIITXASBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-6.29%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-1.24%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-6.23%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-6.29%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.83%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.68%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.32%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VIITX и ASBAX

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIITXASBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.61%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.23%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

1.92%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

2.20%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

1.81%

+1.24%