Сравнение VIISX с VFSAX
VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, VIISX returned -1.41%/yr vs 5.31%/yr for VFSAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VIISX charges 1.19%/yr vs 0.16%/yr for VFSAX.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и VFSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 7.17%.
VIISX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 8.22%
VFSAX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIISX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -0.92% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 18.88% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 7.17% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Correlation
The correlation between VIISX and VFSAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between VIISX and VFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIISX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
VIISX
VFSAX
Сравнение VIISX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIISX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.78 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 6.56 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIISX и VFSAX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и VFSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIISX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -39.86% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -11.48% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -14.73% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -33.81% | -16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -5.11% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -9.20% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 3.10% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и VFSAX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIISX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.94% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 12.38% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 14.27% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.20% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 17.07% | -1.66% |
Сравнение комиссий VIISX и VFSAX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и VFSAX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VFSAX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.19% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.75% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
VIISX and VFSAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFSAX has higher volatility (5.94%) compared to VIISX (3.96%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs VFSAX's -39.86%.
VFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIISX и VFSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор