PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIISX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIISX с LZISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).

VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VIISX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIISX и LZISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		-6.32%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%24.38%27.62%-6.81%28.48%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		5.19%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции VIISX превзошли акции LZISX по среднегодовой доходности: 7.79% против 5.94% соответственно.

VIISX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-0.10%
3 года*
7.98%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
7.79%

LZISX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
36.48%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с VIISX:
VIISX с JOHIXVIISX с OANMXVIISX с EFAVIISX с HSCZVIISX с AVDVVIISX с FISMXVIISX с IJR
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с ALOIXLZISX с IEGAXLZISX с DRIOXLZISX с DISMXLZISX с OAKEXLZISX с HRIIX

Сравнение комиссий VIISX и LZISX

VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии LZISX в 1.14%.

VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

VIISX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 55
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIISXLZISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.93

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.45

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.89

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

11.49

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIISX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа LZISX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIISXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.93

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.23

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.14

Корреляция

Корреляция между VIISX и LZISX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и LZISX

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности LZISX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		3.97%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.82%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%

Просадки

Сравнение просадок VIISX и LZISX

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и LZISX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIISXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-65.43%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-12.10%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.31%

-42.01%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.31%

-44.80%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-8.31%

-9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-14.85%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

3.05%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и LZISX

Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 5.77%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIISXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

8.93%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

15.31%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

19.12%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.24%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

16.87%

-1.52%