Сравнение VIISX с KGGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).
VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VIISX и KGGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIISX и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -6.32% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции VIISX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 7.79% против 14.57% соответственно.
VIISX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 7.79%
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIISX и KGGAX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.
Доходность на риск
VIISX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
VIISX
KGGAX
Сравнение VIISX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIISX | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 3.54 | -3.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 4.19 | -4.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.63 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 5.00 | -5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 18.23 | -18.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIISX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 3.54 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.86 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.97 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VIISX и KGGAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и KGGAX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.97% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и KGGAX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и KGGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIISX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -45.27% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -10.63% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | -26.59% | -23.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | -31.90% | -18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.52% | -7.14% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -9.76% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 2.92% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и KGGAX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 5.77%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIISX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.36% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 12.51% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 15.41% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 15.10% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 15.08% | +0.27% |