PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIISX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIISX с KGGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and KGGAX (Kopernik Global All-Cap Fund Class A) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VIISX returned 8.01%/yr vs 13.28%/yr for KGGAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIISX charges 1.19%/yr vs 1.26%/yr for KGGAX.

Доходность

Сравнение доходности VIISX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции VIISX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.28% соответственно.

VIISX

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.82%
1 год
-5.57%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
8.01%

KGGAX

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.27%
6 месяцев
11.49%
1 год
40.04%
3 года*
22.64%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIISX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		-0.92%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%24.38%27.62%-6.81%28.48%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		9.27%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Correlation

The correlation between VIISX and KGGAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.56

The correlation between VIISX and KGGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с VIISX:
VIISX с JOHIXVIISX с OANMXVIISX с EFAVIISX с HSCZVIISX с AVDVVIISX с FISMXVIISX с IJR
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с GVALKGGAX с BINCXKGGAX с SPYKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX

Доходность на риск

VIISX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIISXKGGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.78

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
3.47

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.92

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

12.82

-13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIISX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIISXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.78

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.72

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VIISX и KGGAX

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и KGGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIISXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-45.27%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-10.63%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-13.53%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.31%

-26.59%

-23.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.31%

-31.90%

-18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-5.42%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-9.67%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

3.24%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и KGGAX

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеют волатильность 3.95% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIISXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.88%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

12.12%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

14.96%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

15.12%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

14.94%

+0.50%

Сравнение комиссий VIISX и KGGAX

VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и KGGAX

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности KGGAX в 14.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		14.74%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		3.75%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%

Часто задаваемые вопросы

VIISX and KGGAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIISX has higher volatility (3.95%) compared to KGGAX (3.88%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs KGGAX's -45.27%.

KGGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIISX и KGGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор