PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIISX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIISX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VIISX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIISX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		-6.32%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%24.38%27.62%-6.81%28.48%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции VIISX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 7.79% против 5.40% соответственно.

VIISX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-0.10%
3 года*
7.98%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
7.79%

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с VIISX:
VIISX с JOHIXVIISX с OANMXVIISX с EFAVIISX с HSCZVIISX с AVDVVIISX с FISMXVIISX с IJR
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX

Сравнение комиссий VIISX и HLMSX

VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Доходность на риск

VIISX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 55
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIISXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.67

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.96

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.72

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

1.83

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIISX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIISXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.22

Корреляция

Корреляция между VIISX и HLMSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и HLMSX

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		3.97%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VIISX и HLMSX

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIISXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-60.77%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-10.59%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.31%

-38.22%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.31%

-38.22%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-17.42%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-13.24%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

4.19%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и HLMSX

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIISXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.45%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.63%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

13.41%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

14.94%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

14.88%

+0.47%