Сравнение VIISX с AVANX
VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, VIISX returned 9.54%/yr vs 28.36%/yr for AVANX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и AVANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у AVANX с доходностью 16.63%.
VIISX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 8.01%
AVANX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIISX и AVANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -0.92% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -27.51% |
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 16.63% | 48.78% | 8.80% | 17.17% | -7.66% |
Correlation
The correlation between VIISX and AVANX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between VIISX and AVANX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIISX vs. AVANX — Ранг доходности на риск
VIISX
AVANX
Сравнение VIISX c AVANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIISX | AVANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.53 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.50 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 13.90 | -14.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIISX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.95 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.05 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VIISX и AVANX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки AVANX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и AVANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIISX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -25.35% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -12.86% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -13.83% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -1.34% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -4.82% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.23% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и AVANX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 3.95%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIISX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.50% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 12.49% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 15.26% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.08% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.08% | -1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и AVANX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности AVANX в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 9.31% | 10.86% | 4.74% | 3.87% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.75% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
VIISX and AVANX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVANX has higher volatility (4.50%) compared to VIISX (3.95%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs AVANX's -25.35%.
AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIISX и AVANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор