Сравнение VIIIX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Pin Oak Equity (POGSX).
VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VIIIX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIIIX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -4.34% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VIIIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 14.15% против 13.32% соответственно.
VIIIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.15%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIIX и POGSX
VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
VIIIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
VIIIX
POGSX
Сравнение VIIIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIIX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.85 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.90 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.38 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 13.83 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.85 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VIIIX и POGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIIX и POGSX
Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.81% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок VIIIX и POGSX
Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIIIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -89.46% | +34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.96% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -29.81% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.05% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.97% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -36.91% | +26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.68% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIIX и POGSX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIIIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.50% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 13.08% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 19.70% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.88% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.57% | -0.53% |