Сравнение POGSX с SOPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX).
POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности POGSX и SOPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGSX и SOPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
Доходность по периодам
С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у SOPAX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции POGSX превзошли акции SOPAX по среднегодовой доходности: 13.32% против 11.50% соответственно.
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGSX и SOPAX
POGSX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SOPAX в 1.02%.
Доходность на риск
POGSX vs. SOPAX — Ранг доходности на риск
POGSX
SOPAX
Сравнение POGSX c SOPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGSX | SOPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.78 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.16 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.14 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 4.90 | +8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGSX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.78 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.95 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между POGSX и SOPAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGSX и SOPAX
Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности SOPAX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок POGSX и SOPAX
Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки SOPAX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и SOPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGSX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -46.78% | -42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -9.94% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -19.31% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -34.72% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -6.50% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.91% | -4.90% | -32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.30% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGSX и SOPAX
Pin Oak Equity (POGSX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что POGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGSX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.56% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 7.00% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 13.53% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 14.24% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.36% | +2.21% |