Сравнение VIIIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VIIIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIIIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -4.34% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VIIIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIIIX имеют среднегодовую доходность 14.15%, а акции FSKAX немного отстают с 13.56%.
VIIIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.15%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIIX и FSKAX
VIIIX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIIIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
VIIIX
FSKAX
Сравнение VIIIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.20 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VIIIX и FSKAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIIX и FSKAX
Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.81% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок VIIIX и FSKAX
Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIIIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -35.01% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.42% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -25.39% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -35.01% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -6.20% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -4.05% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.60% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIIX и FSKAX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.34% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIIIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.52% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.85% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 18.69% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.42% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.44% | -0.40% |