Сравнение VIIIX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VIIIX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIIIX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -4.34% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VIIIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции DHAMX по среднегодовой доходности: 14.15% против 13.05% соответственно.
VIIIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.15%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIIX и DHAMX
VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
VIIIX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
VIIIX
DHAMX
Сравнение VIIIX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIIX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.81 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.53 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.13 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 11.58 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.81 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VIIIX и DHAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIIX и DHAMX
Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.81% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок VIIIX и DHAMX
Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIIIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -28.47% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.65% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -28.47% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -28.47% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -7.59% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -4.20% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.15% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIIX и DHAMX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 5.34%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIIIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.83% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 12.58% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 19.84% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.65% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.26% | +0.78% |