Сравнение DHAMX с AFIFX
DHAMX (Centre American Select Equity Fund) and AFIFX (American Funds Fundamental Investors Class F-1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DHAMX returned 14.74%/yr vs 14.83%/yr for AFIFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DHAMX charges 1.46%/yr vs 0.64%/yr for AFIFX.
Доходность
Сравнение доходности DHAMX и AFIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHAMX показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у AFIFX с доходностью 15.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHAMX имеют среднегодовую доходность 14.74%, а акции AFIFX немного впереди с 14.83%.
DHAMX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 28.89%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 14.74%
AFIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам DHAMX и AFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 24.46% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 15.10% | 24.12% | 22.68% | 25.78% | -16.69% | 22.36% | 14.85% | 27.00% | -8.19% | 22.70% |
Correlation
The correlation between DHAMX and AFIFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between DHAMX and AFIFX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHAMX vs. AFIFX — Ранг доходности на риск
DHAMX
AFIFX
Сравнение DHAMX c AFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHAMX | AFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.46 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 3.32 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.76 | 15.36 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHAMX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 2.58 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.89 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DHAMX и AFIFX
Максимальная просадка DHAMX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки AFIFX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHAMX и AFIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHAMX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -53.25% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -10.67% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.47% | -17.99% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | -25.11% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.47% | -33.92% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.37% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.30% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHAMX и AFIFX
Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что DHAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHAMX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.69% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 10.82% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 13.74% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.79% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.73% | -0.38% |
Сравнение комиссий DHAMX и AFIFX
DHAMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии AFIFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHAMX и AFIFX
Дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.97%, что больше доходности AFIFX в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 7.38% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 28.97% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Часто задаваемые вопросы
DHAMX and AFIFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHAMX has higher volatility (4.70%) compared to AFIFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, DHAMX dropped -28.47% vs AFIFX's -53.25%.
DHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHAMX и AFIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор