Сравнение DHAMX с BRK-B

С начала года, DHAMX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHAMX имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции BRK-B немного отстают с 12.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHAMX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHAMX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DHAMX и BRK-B составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DHAMX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHAMX и BRK-B.

Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что DHAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.