Сравнение DHAMX с BRK-B
DHAMX (Centre American Select Equity Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Centre Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DHAMX returned 14.69%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DHAMX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHAMX показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции DHAMX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.69% против 12.93% соответственно.
DHAMX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 14.69%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам DHAMX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 23.86% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between DHAMX and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between DHAMX and BRK-B has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHAMX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DHAMX
BRK-B
Сравнение DHAMX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHAMX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.98 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | -0.27 | +5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | -0.57 | +19.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHAMX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | -0.18 | +3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.48 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DHAMX и BRK-B
Максимальная просадка DHAMX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHAMX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHAMX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -53.86% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -9.42% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.47% | -14.95% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | -26.58% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.47% | -29.57% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -11.33% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -11.07% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.46% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHAMX и BRK-B
Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DHAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHAMX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 3.72% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 10.70% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 14.32% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.11% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 19.43% | -2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHAMX и BRK-B
Дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.11%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 29.11% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Часто задаваемые вопросы
DHAMX and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHAMX has higher volatility (4.63%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, DHAMX dropped -28.47% vs BRK-B's -53.86%.
DHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHAMX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор