Сравнение DHAMX с AQGIX
DHAMX (Centre American Select Equity Fund) and AQGIX (AQR Global Equity Fund) are both mutual funds - DHAMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Centre Funds, while AQGIX is a Global Equities fund managed by AQR. Over the past 10 years, DHAMX returned 14.15%/yr vs 13.52%/yr for AQGIX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. DHAMX charges 1.46%/yr vs 0.80%/yr for AQGIX.
Доходность
Сравнение доходности DHAMX и AQGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHAMX показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у AQGIX с доходностью 16.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHAMX имеют среднегодовую доходность 14.15%, а акции AQGIX немного отстают с 13.52%.
DHAMX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 14.15%
- Всё время*
- 13.41%
AQGIX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 14.99%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 26.62%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 13.52%
- Всё время*
- 11.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DHAMX и AQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 22.06% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | 16.87% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 25.44% |
Correlation
The correlation between DHAMX and AQGIX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between DHAMX and AQGIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHAMX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск
DHAMX
AQGIX
Сравнение DHAMX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHAMX | AQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 3.09 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 13.07 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHAMX и AQGIX
Максимальная просадка DHAMX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHAMX и AQGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHAMX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -35.47% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -9.88% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.47% | -18.50% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | -29.62% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.47% | -35.47% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | 0.00% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -6.50% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.33% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHAMX и AQGIX
Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с AQR Global Equity Fund (AQGIX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DHAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHAMX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.27% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 11.73% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 14.51% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 18.41% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.93% | -0.42% |
Сравнение комиссий DHAMX и AQGIX
DHAMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии AQGIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHAMX и AQGIX
Дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.54%, что больше доходности AQGIX в 11.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGIX AQR Global Equity Fund | 11.28% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 29.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Часто задаваемые вопросы
DHAMX and AQGIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHAMX has higher volatility (4.88%) compared to AQGIX (4.27%). In terms of maximum drawdown, DHAMX dropped -28.47% vs AQGIX's -35.47%.
DHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHAMX и AQGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор