PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIGX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIGX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIGX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIGX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.07%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%1.36%-0.55%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, VIIGX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

VIIGX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.85%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.37%

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VIIGX:
VIIGX с VSIGXVIIGX с IEFVIIGX с IEIVIIGX с MSFTVIIGX с TLTDVIIGX с VGWAXVIIGX с ief
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий VIIGX и FNBGX

VIIGX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VIIGX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIGX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIGXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.01

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.09

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.14

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

0.30

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIGX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIGX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIGX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIGXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.01

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.08

+0.58

Корреляция

Корреляция между VIIGX и FNBGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIGX и FNBGX

Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.48%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIIGX и FNBGX

Максимальная просадка VIIGX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIGXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-46.86%

+30.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-8.75%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-41.54%

+26.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-37.47%

+35.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-21.32%

+17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.98%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIGX и FNBGX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIGXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

3.50%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

6.02%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

10.47%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

14.61%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

14.30%

-9.85%