PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNBGX с FUAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNBGX с FUAMX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNBGX или FUAMX.

Корреляция

Корреляция между FNBGX и FUAMX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FNBGX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNBGX:

-0.07

FUAMX:

0.87

Коэф-т Сортино

FNBGX:

0.07

FUAMX:

1.36

Коэф-т Омега

FNBGX:

1.01

FUAMX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FNBGX:

-0.01

FUAMX:

0.31

Коэф-т Мартина

FNBGX:

-0.03

FUAMX:

2.02

Индекс Язвы

FNBGX:

7.11%

FUAMX:

2.65%

Дневная вол-ть

FNBGX:

13.06%

FUAMX:

5.90%

Макс. просадка

FNBGX:

-46.32%

FUAMX:

-21.35%

Текущая просадка

FNBGX:

-39.56%

FUAMX:

-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FNBGX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FUAMX с доходностью 2.97%.

FNBGX

С начала года

0.37%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-1.37%

1 год

-0.95%

5 лет

-8.95%

10 лет

N/A

FUAMX

С начала года

2.97%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

2.93%

1 год

5.14%

5 лет

-2.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNBGX и FUAMX

И FNBGX, и FUAMX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNBGX и FUAMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FNBGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг риск-скорректированной доходности FUAMX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNBGX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNBGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNBGX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNBGX и FUAMX

Дивидендная доходность FNBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FUAMX в 3.65%

TTM20242023202220212020201920182017
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.86%3.76%3.20%3.00%2.05%2.13%2.64%2.95%0.69%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.65%3.60%2.19%1.64%1.34%1.60%2.17%2.23%0.49%

Просадки

Сравнение просадок FNBGX и FUAMX

Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки FUAMX в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и FUAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNBGX и FUAMX

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что FNBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...