Сравнение FNBGX с FUAMX
FNBGX (Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund) and FUAMX (Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds from Fidelity. Over the past 5 years, FNBGX returned -7.11%/yr vs -0.86%/yr for FUAMX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNBGX и FUAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNBGX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у FUAMX с доходностью -0.47%.
FNBGX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -7.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.28%
FUAMX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FNBGX и FUAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | -2.15% | 5.30% | -6.18% | 3.20% | -29.89% | -5.17% | 17.58% | 14.24% | -1.62% | 1.86% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.47% | 8.00% | 0.40% | 4.07% | -13.06% | -3.19% | 8.86% | 7.25% | 1.25% | -0.35% |
Correlation
The correlation between FNBGX and FUAMX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between FNBGX and FUAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNBGX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск
FNBGX
FUAMX
Сравнение FNBGX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNBGX | FUAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.38 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.86 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNBGX и FUAMX
Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и FUAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNBGX | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.86% | -20.25% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -3.72% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -5.83% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -17.84% | -23.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.60% | -6.89% | -31.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -7.31% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.64% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNBGX и FUAMX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FNBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNBGX | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.15% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 3.32% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 4.09% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 6.63% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 5.82% | +8.29% |
Сравнение комиссий FNBGX и FUAMX
И FNBGX, и FUAMX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNBGX и FUAMX
Дивидендная доходность FNBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FUAMX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | 4.14% | 3.88% | 3.75% | 3.20% | 2.26% | 2.47% | 3.96% | 2.63% | 2.93% | 0.70% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.84% | 3.52% | 3.58% | 2.19% | 1.24% | 1.76% | 2.90% | 2.16% | 2.23% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
FNBGX and FUAMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNBGX has higher volatility (2.44%) compared to FUAMX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FNBGX dropped -46.86% vs FUAMX's -20.25%.
FUAMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNBGX и FUAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор