PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNBGX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNBGX с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FNBGX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNBGX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, FNBGX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBLTX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий FNBGX и FBND

FNBGX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FNBGX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNBGX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNBGXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.03

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.44

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.69

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

5.25

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNBGX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNBGX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNBGX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNBGXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.03

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.17

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.44

-0.52

Корреляция

Корреляция между FNBGX и FBND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNBGX и FBND

Дивидендная доходность FNBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FNBGX и FBND

Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

FNBGXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-17.25%

-29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-2.79%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-17.25%

-24.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.47%

-1.80%

-35.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-3.38%

-17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

0.90%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNBGX и FBND

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FNBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNBGXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

1.66%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

2.62%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

4.44%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

5.90%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

6.08%

+8.22%