Сравнение FNBGX с VGLT
FNBGX (Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - FNBGX tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Bond Index while VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNBGX returned -7.11%/yr vs -6.65%/yr for VGLT. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNBGX и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNBGX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -1.98%.
FNBGX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -7.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.28%
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам FNBGX и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | -2.15% | 5.30% | -6.18% | 3.20% | -29.89% | -5.17% | 17.58% | 14.24% | -1.62% | 1.86% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 1.90% |
Correlation
The correlation between FNBGX and VGLT is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between FNBGX and VGLT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNBGX vs. VGLT — Ранг доходности на риск
FNBGX
VGLT
Сравнение FNBGX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNBGX | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.13 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.27 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNBGX и VGLT
Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.86%, примерно равная максимальной просадке VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNBGX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.86% | -46.18% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -7.03% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -13.38% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -40.98% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.60% | -37.83% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -15.28% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.26% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNBGX и VGLT
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что FNBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNBGX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.32% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 6.36% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 8.41% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 14.46% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 13.74% | +0.37% |
Сравнение комиссий FNBGX и VGLT
И FNBGX, и VGLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNBGX и VGLT
Дивидендная доходность FNBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности VGLT в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | 4.14% | 3.88% | 3.75% | 3.20% | 2.26% | 2.47% | 3.96% | 2.63% | 2.93% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FNBGX and VGLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNBGX has higher volatility (2.44%) compared to VGLT (2.32%). In terms of maximum drawdown, FNBGX dropped -46.86% vs VGLT's -46.18%.
FNBGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNBGX и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор