Сравнение VIHAX с VMFVX
VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VIHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VMFVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIHAX returned 10.73%/yr vs 10.51%/yr for VMFVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIHAX charges 0.22%/yr vs 0.08%/yr for VMFVX.
Доходность
Сравнение доходности VIHAX и VMFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIHAX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 9.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIHAX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции VMFVX немного отстают с 10.51%.
VIHAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 10.73%
VMFVX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам VIHAX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 11.64% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 9.01% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Correlation
The correlation between VIHAX and VMFVX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between VIHAX and VMFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIHAX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
VIHAX
VMFVX
Сравнение VIHAX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIHAX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.99 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 6.85 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIHAX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.39 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.39 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VIHAX и VMFVX
Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и VMFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIHAX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -45.79% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -10.52% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -22.46% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -22.46% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -45.79% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.35% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -5.48% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.05% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIHAX и VMFVX
Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIHAX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.87% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.50% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 15.13% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 19.47% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 21.88% | -5.99% |
Сравнение комиссий VIHAX и VMFVX
VIHAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIHAX и VMFVX
Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VMFVX в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.42% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.73% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
VIHAX and VMFVX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMFVX has higher volatility (3.87%) compared to VIHAX (3.44%). In terms of maximum drawdown, VIHAX dropped -38.80% vs VMFVX's -45.79%.
VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIHAX и VMFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор