PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIHAX с VBTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIHAX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VIHAX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 10.41% против 1.62% соответственно.

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VIHAX и VBTLX

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIHAX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIHAXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.92

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.33

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.16

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.66

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.38

4.70

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIHAX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIHAXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.92

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.03

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.76

-0.10

Корреляция

Корреляция между VIHAX и VBTLX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и VBTLX

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и VBTLX

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIHAXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-18.81%

-19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-2.73%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-18.14%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-18.81%

-19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-2.86%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-2.67%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.97%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и VBTLX

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIHAXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

1.55%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

2.59%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

4.36%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

5.98%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

4.97%

+10.95%