Сравнение VIHAX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VIHAX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIHAX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 1.38% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VIHAX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIHAX и SWLVX
VIHAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIHAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
VIHAX
SWLVX
Сравнение VIHAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIHAX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.01 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.47 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.44 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 6.76 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIHAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.01 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VIHAX и SWLVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIHAX и SWLVX
Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIHAX и SWLVX
Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIHAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -38.34% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -11.82% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -19.05% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.82% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -4.93% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.51% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIHAX и SWLVX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIHAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.47% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.30% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 15.74% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 14.85% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 18.67% | -2.75% |