PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGRX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGRX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

VIGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VIGRX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIGRX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund		-10.42%19.18%32.51%46.59%-33.22%27.10%40.01%37.08%-3.47%27.64%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, VIGRX показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции VIGRX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 15.87% против 12.17% соответственно.

VIGRX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-9.25%
1 год
17.04%
3 года*
20.94%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.87%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с VIGRX:
VIGRX с VIGAXVIGRX с QQQVIGRX с VTSAXVIGRX с VFIAXVIGRX с VGTVIGRX с VTIVIGRX с VOO
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий VIGRX и IOLZX

VIGRX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund

Доходность на риск

VIGRX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGRX
Ранг доходности на риск VIGRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGRX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGRX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGRX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGRXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.02

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.52

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.54

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

5.07

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGRX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGRX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGRX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGRXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.02

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между VIGRX и IOLZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGRX и IOLZX

Дивидендная доходность VIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGRX
Vanguard Growth Index Fund		0.32%0.22%0.35%0.47%0.54%0.36%0.56%0.83%1.18%1.03%1.27%1.16%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGRX и IOLZX

Максимальная просадка VIGRX за все время составила -57.47%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGRX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGRXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-56.03%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-15.69%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-27.77%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-41.04%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-10.48%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-12.71%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.76%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGRX и IOLZX

Текущая волатильность для Vanguard Growth Index Fund (VIGRX) составляет 7.01%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что VIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGRXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.90%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

14.56%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

23.81%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

21.38%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

22.28%

-0.75%