PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGIX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGIX с VTSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIGIX returned 18.25%/yr vs 15.03%/yr for VTSAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции VIGIX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 18.25% против 15.03% соответственно.

VIGIX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.36%
3 года*
25.95%
5 лет*
15.10%
10 лет*
18.25%

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGIX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		9.47%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VIGIX and VTSAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.95

The correlation between VIGIX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGIX и VTSAX

Секторы
VIGIX
VTSAX

Технологии

53.5%
33.3%

Коммуникационные услуги

17.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.8%

Здравоохранение

4.6%
9.1%

Финансовые услуги

4.3%
11.9%

Промышленность

3.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.7%

Недвижимость

1.0%
2.4%

Коммунальные услуги

0.9%
2.7%

Сырьевые материалы

0.6%
2.0%

Энергетика

0.4%
3.8%

Технологии

VIGIX
53.5%
VTSAX
33.3%

Коммуникационные услуги

VIGIX
17.3%
VTSAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

VIGIX
12.2%
VTSAX
9.8%

Здравоохранение

VIGIX
4.6%
VTSAX
9.1%

Финансовые услуги

VIGIX
4.3%
VTSAX
11.9%

Промышленность

VIGIX
3.6%
VTSAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

VIGIX
1.5%
VTSAX
4.7%

Недвижимость

VIGIX
1.0%
VTSAX
2.4%

Коммунальные услуги

VIGIX
0.9%
VTSAX
2.7%

Сырьевые материалы

VIGIX
0.6%
VTSAX
2.0%

Энергетика

VIGIX
0.4%
VTSAX
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VIGIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.31

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.17

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.17

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

14.61

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGIX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.31

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и VTSAX

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -56.95%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-55.33%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-8.92%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-19.36%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-25.36%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-34.97%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.75%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-9.00%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

1.93%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и VTSAX

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.05%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

9.20%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

12.22%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

17.36%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

18.41%

+3.18%

Сравнение комиссий VIGIX и VTSAX

И VIGIX, и VTSAX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и VTSAX

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VTSAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VIGIX and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGIX has higher volatility (3.92%) compared to VTSAX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VIGIX dropped -56.95% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGIX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор