Сравнение VIGIX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGIX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -10.39% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGIX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции VIGIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.03% против 8.72% соответственно.
VIGIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGIX и TVRIX
VIGIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
VIGIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
VIGIX
TVRIX
Сравнение VIGIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.48 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 6.06 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VIGIX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGIX и TVRIX
Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIGIX и TVRIX
Максимальная просадка VIGIX за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -39.36% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -8.45% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -24.87% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -39.36% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -9.20% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -6.10% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.06% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGIX и TVRIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.44% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 7.84% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 12.61% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 14.46% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.80% | +3.73% |