PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с VWIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с VWIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) are both funds - VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while VWIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIGI returned 7.85%/yr vs 9.88%/yr for VWIGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.43%/yr for VWIGX.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у VWIGX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям VWIGX по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.88% соответственно.

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%

VWIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и VWIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		4.77%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%

Correlation

The correlation between VIGI and VWIGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.85

The correlation between VIGI and VWIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGI и VWIGX

Секторы
VIGI
VWIGX

Финансовые услуги

29.0%
12.2%

Промышленность

17.1%
13.3%

Здравоохранение

14.6%
10.6%

Технологии

11.5%
27.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.4%

Коммунальные услуги

4.8%
0.5%

Сырьевые материалы

4.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
17.5%

Энергетика

2.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.3%
6.2%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
VWIGX
12.2%

Промышленность

VIGI
17.1%
VWIGX
13.3%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
VWIGX
10.6%

Технологии

VIGI
11.5%
VWIGX
27.5%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
VWIGX
5.4%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
VWIGX
0.5%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
VWIGX
2.6%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
VWIGX
17.5%

Энергетика

VIGI
2.8%
VWIGX
1.9%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
VWIGX
6.2%

Недвижимость

VIGI
1.3%
VWIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIX

Доходность на риск

VIGI vs. VWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIVWIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.68

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.06

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.87

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

2.79

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. VWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIGX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIVWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VIGI и VWIGX

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и VWIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIVWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-59.58%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-14.06%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-20.04%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-52.69%

+23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-53.25%

+22.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-14.63%

+13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-13.80%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.37%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и VWIGX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIVWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.91%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

14.50%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

18.00%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

23.25%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

21.60%

-5.72%

Сравнение комиссий VIGI и VWIGX

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWIGX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и VWIGX

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VWIGX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.44%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and VWIGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWIGX has higher volatility (4.91%) compared to VIGI (3.15%). In terms of maximum drawdown, VIGI dropped -31.01% vs VWIGX's -59.58%.

VWIGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и VWIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор