PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с VDY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds from Vanguard - VIGI tracks the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index while VDY.TO tracks the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGI returned 7.85%/yr vs 13.04%/yr for VDY.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIGI торгуется в USD, в то время как VDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 19.10%. За последние 10 лет акции VIGI уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 7.85% против 13.04% соответственно.

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%

VDY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.72%
С начала года
19.10%
6 месяцев
21.48%
1 год
44.54%
3 года*
24.96%
5 лет*
13.98%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		20.44%35.39%11.18%10.87%-6.91%37.79%0.60%27.49%-17.07%16.26%

Correlation

The correlation between VIGI and VDY.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.67

The correlation between VIGI and VDY.TO shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIGI и VDY.TO

Секторы
VIGI
VDY.TO

Финансовые услуги

29.0%
56.0%

Промышленность

17.1%
0.2%

Здравоохранение

14.6%
0.1%

Технологии

11.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

9.7%
0.4%

Коммунальные услуги

4.8%
4.1%

Сырьевые материалы

4.1%
2.2%

Потребительский циклический сектор

3.1%
3.0%

Энергетика

2.8%
30.8%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.8%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
VDY.TO
56.0%

Промышленность

VIGI
17.1%
VDY.TO
0.2%

Здравоохранение

VIGI
14.6%
VDY.TO
0.1%

Технологии

VIGI
11.5%
VDY.TO
0.4%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
VDY.TO
0.4%

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
VDY.TO
4.1%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
VDY.TO
2.2%

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
VDY.TO
3.0%

Энергетика

VIGI
2.8%
VDY.TO
30.8%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
VDY.TO
2.8%

Недвижимость

VIGI
1.3%
VDY.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Доходность на риск

VIGI vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIVDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
4.58

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
6.59

-5.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.85

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

13.08

-12.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

42.00

-39.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

4.58

-4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.91

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок VIGI и VDY.TO

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и VDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-44.60%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-3.42%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-13.50%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-24.09%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-44.60%

+13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.41%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-9.03%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.06%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и VDY.TO

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеют волатильность 3.15% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.30%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

7.92%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

9.78%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.45%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

19.38%

-3.50%

Сравнение комиссий VIGI и VDY.TO

VIGI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и VDY.TO

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VDY.TO в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		2.87%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and VDY.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.

VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.22% for VDY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и VDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор