PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGI с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

VIGI и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIGI и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%34.50%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий VIGI и BKIE

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

VIGI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.56

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.13

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.36

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

9.18

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.56

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.88

-0.37

Корреляция

Корреляция между VIGI и BKIE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и BKIE

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGI и BKIE

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-28.19%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.41%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-28.19%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-6.58%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-5.04%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.94%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и BKIE

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) составляет 6.25%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.26%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

11.15%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

17.14%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

15.99%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

16.31%

-0.44%