PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с VTWAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIGAX returned 13.73%/yr vs 10.51%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIGAX charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 10.38%.

VIGAX

1 день
1.82%
1 месяц
-3.75%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.52%
1 год
22.66%
3 года*
23.61%
5 лет*
13.73%
10 лет*
17.87%

VTWAX

1 день
2.34%
1 месяц
-0.47%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.15%
1 год
26.61%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		4.85%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%23.98%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		10.38%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between VIGAX and VTWAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between VIGAX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGAX и VTWAX

Секторы
VIGAX
VTWAX

Технологии

53.5%
27.8%

Коммуникационные услуги

17.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.5%

Здравоохранение

4.6%
8.1%

Финансовые услуги

4.3%
15.9%

Промышленность

3.6%
12.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.8%

Недвижимость

1.0%
2.4%

Коммунальные услуги

0.9%
2.7%

Сырьевые материалы

0.6%
4.2%

Энергетика

0.4%
4.3%

Технологии

VIGAX
53.5%
VTWAX
27.8%

Коммуникационные услуги

VIGAX
17.3%
VTWAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VIGAX
12.2%
VTWAX
9.5%

Здравоохранение

VIGAX
4.6%
VTWAX
8.1%

Финансовые услуги

VIGAX
4.3%
VTWAX
15.9%

Промышленность

VIGAX
3.6%
VTWAX
12.0%

Потребительский защитный сектор

VIGAX
1.5%
VTWAX
4.8%

Недвижимость

VIGAX
1.0%
VTWAX
2.4%

Коммунальные услуги

VIGAX
0.9%
VTWAX
2.7%

Сырьевые материалы

VIGAX
0.6%
VTWAX
4.2%

Энергетика

VIGAX
0.4%
VTWAX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

VIGAX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGAXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.97

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.69

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.66

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

11.61

-7.12

VIGAX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и VTWAX

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-34.20%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-9.64%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-16.43%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-26.40%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-2.45%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-5.29%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.21%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и VTWAX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.19%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.71%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

13.07%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

15.82%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

18.23%

+3.40%

Сравнение комиссий VIGAX и VTWAX

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTWAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и VTWAX

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VTWAX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.59%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGAX and VTWAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (5.91%) compared to VTWAX (5.19%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор