PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с QTUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both funds - VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIGAX returned 13.73%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VIGAX charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

VIGAX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.66%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.52%
1 год
21.03%
3 года*
23.61%
5 лет*
13.73%
10 лет*
17.87%

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.88%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
82.93%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		4.85%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-15.81%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between VIGAX and QTUM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.83

The correlation between VIGAX and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGAX и QTUM

Секторы
VIGAX
QTUM

Технологии

53.5%
85.1%

Коммуникационные услуги

17.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
0.7%

Здравоохранение

4.6%
0.6%

Финансовые услуги

4.3%

-

Промышленность

3.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Энергетика

0.4%

-

Технологии

VIGAX
53.5%
QTUM
85.1%

Коммуникационные услуги

VIGAX
17.3%
QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

VIGAX
12.2%
QTUM
0.7%

Здравоохранение

VIGAX
4.6%
QTUM
0.6%

Финансовые услуги

VIGAX
4.3%
QTUM

-

Промышленность

VIGAX
3.6%
QTUM
8.7%

Потребительский защитный сектор

VIGAX
1.5%
QTUM

-

Недвижимость

VIGAX
1.0%
QTUM

-

Коммунальные услуги

VIGAX
0.9%
QTUM

-

Сырьевые материалы

VIGAX
0.6%
QTUM

-

Энергетика

VIGAX
0.4%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

VIGAX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGAXQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.94

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.45

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

5.46

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

19.77

-15.28

VIGAX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и QTUM

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-38.45%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-15.26%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-25.39%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-38.45%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-4.42%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-8.24%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.21%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и QTUM

Текущая волатильность для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) составляет 5.91%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

14.18%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

23.17%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

28.39%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

26.99%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

27.40%

-5.77%

Сравнение комиссий VIGAX и QTUM

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и QTUM

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VIGAX and QTUM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to VIGAX (5.91%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs QTUM's -38.45%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор