Сравнение VIGAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VIGAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIGAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -10.40% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VIGAX показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VIGAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.02% против 11.71% соответственно.
VIGAX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 16.02%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIGAX и PROVX
VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VIGAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VIGAX
PROVX
Сравнение VIGAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 3.81 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VIGAX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGAX и PROVX
Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VIGAX и PROVX
Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIGAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -57.65% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -12.54% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -27.48% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -27.48% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -10.07% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -13.23% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.29% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGAX и PROVX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIGAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.20% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 8.81% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 14.60% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 15.59% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.12% | +5.41% |