PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с FSTA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both funds - VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGAX returned 17.87%/yr vs 8.01%/yr for FSTA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VIGAX charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции VIGAX превзошли акции FSTA по среднегодовой доходности: 17.87% против 8.01% соответственно.

VIGAX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.56%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.52%
1 год
22.66%
3 года*
23.61%
5 лет*
13.73%
10 лет*
17.87%

FSTA

1 день
0.69%
1 месяц
0.50%
С начала года
10.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
8.41%
3 года*
8.97%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		4.85%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		10.62%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Correlation

The correlation between VIGAX and FSTA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.46

The correlation between VIGAX and FSTA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIGAX и FSTA

Секторы
VIGAX
FSTA

Технологии

53.5%

-

Коммуникационные услуги

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
1.7%

Здравоохранение

4.6%
0.0%

Финансовые услуги

4.3%

-

Промышленность

3.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.5%
97.6%

Недвижимость

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%
0.3%

Энергетика

0.4%

-

Технологии

VIGAX
53.5%
FSTA

-

Коммуникационные услуги

VIGAX
17.3%
FSTA

-

Потребительский циклический сектор

VIGAX
12.2%
FSTA
1.7%

Здравоохранение

VIGAX
4.6%
FSTA
0.0%

Финансовые услуги

VIGAX
4.3%
FSTA

-

Промышленность

VIGAX
3.6%
FSTA
0.3%

Потребительский защитный сектор

VIGAX
1.5%
FSTA
97.6%

Недвижимость

VIGAX
1.0%
FSTA

-

Коммунальные услуги

VIGAX
0.9%
FSTA

-

Сырьевые материалы

VIGAX
0.6%
FSTA
0.3%

Энергетика

VIGAX
0.4%
FSTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с PBJFSTA с FTXG

Доходность на риск

VIGAX vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGAXFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.57

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.91

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.78

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

1.56

+2.92

VIGAX vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и FSTA

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-25.13%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-9.29%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-11.76%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-16.58%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-25.13%

-10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-4.38%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-3.56%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.62%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и FSTA

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.62%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.03%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

12.58%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

13.15%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

14.57%

+7.06%

Сравнение комиссий VIGAX и FSTA

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSTA в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и FSTA

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FSTA в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.15%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VIGAX and FSTA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (5.91%) compared to FSTA (4.62%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs FSTA's -25.13%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор