PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с FSENX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. VIGAX is passively managed, while FSENX is actively managed. Over the past 10 years, VIGAX returned 18.01%/yr vs 9.09%/yr for FSENX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VIGAX charges 0.05%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции VIGAX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 18.01% против 9.09% соответственно.

VIGAX

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.95%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.04%
1 год
18.30%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.78%
10 лет*
18.01%

FSENX

1 день
0.35%
1 месяц
-7.84%
С начала года
27.39%
6 месяцев
28.63%
1 год
39.29%
3 года*
17.83%
5 лет*
20.53%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		3.53%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		27.39%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between VIGAX and FSENX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.49

The correlation between VIGAX and FSENX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

VIGAX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGAXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.91

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.53

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.13

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

9.91

-5.75

VIGAX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FSENX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и FSENX

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-76.24%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-12.09%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-25.85%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-28.02%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-72.11%

+36.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-10.46%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-17.00%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.82%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и FSENX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеют волатильность 6.88% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.85%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

15.76%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

20.07%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

27.23%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

30.92%

-9.27%

Сравнение комиссий VIGAX и FSENX

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и FSENX

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FSENX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.68%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VIGAX and FSENX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (6.88%) compared to FSENX (6.85%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор